高考加油三季度银行间债券市场国债最活跃魏家

11月2日，交易商协会披露了2011年三季度银行间债券市场做市情况及做市商评价。

截至2011年三季度末，银行间债券市场共有指定做市商25家。三季度做市商双边买卖报价量合计14，005.95亿元，成交量合计2765.82亿元。由于三季度市场流动性较为紧张，做市商平均报价价差6.8BP，较二季度的平均价差4.7BP有小幅放宽。

交易商协会统计显示，2011年三季度，做市报价券种支数较二季度有小幅减少，报价量和报价笔数均有较大幅度的增长，流动性有集中的趋势。

除全国性商业银行报价量呈现小幅度下降之外，各类型做市商报价量较二季度均出现不同幅度的增长。从买卖报价总量情况来看，六大行买卖报价量合计4，812.70亿元，较二季度上升42.7%，上升幅度最大；全国性商业银行买卖报价量合计2，365.90亿元，较二季度下降7.4%；城市商业银行买卖报价量合计4，448.30亿元，较二季度上升4.2%；证券公司及外资银行买卖报价量合计2，379.05亿元，较二季度上升13.1%。

从做市合规情况统计结果来看，仅有两家做市商出现3次不合规情况。

从做市券种类型来看，由于引入新发关键期限做市，做市商对国债的做市报价规模有了显著的上升，国债做市成交量443.19亿元，较二季度大幅上升116.0%，占总成交量的57.9%，国债成为最活跃的交易券种。

2011年4月15日和发布对新发关键期限国债做市的有关事宜作出安排，决定将做市商关于新发关键期限国债做市的要求引入9月14日上午做市商评价体系。

从2011年6月1日至今，银行间债券市场做市商在1年、3年、5年、7年和10年等5个关键期限中选择至少4个关键期限进行报价，并在每个关键期限最近新发的4只国债中至少选择1只进行报价。

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